Сравнение BAGY с THNR
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index. BAGY is actively managed, while THNR is passively managed. Over the past year, BAGY returned -38.64% vs 12.04% for THNR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for THNR.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и THNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у THNR с доходностью -2.16%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THNR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и THNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -8.33% |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | -2.16% | 20.29% |
Correlation
The correlation between BAGY and THNR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. THNR — Ранг доходности на риск
BAGY
THNR
Сравнение BAGY c THNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | THNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.00 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.20 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и THNR
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки THNR в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и THNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | THNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -32.51% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -12.06% | -37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | -10.21% | -37.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -12.21% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | 5.48% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и THNR
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | THNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 5.73% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 13.69% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 19.03% | +23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 19.34% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 19.34% | +21.96% |
Сравнение комиссий BAGY и THNR
BAGY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THNR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и THNR
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что больше доходности THNR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% | 0.00% |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 1.67% | 1.64% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and THNR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.04%) compared to THNR (5.73%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs THNR's -32.51%.
On 1-year performance, THNR leads with 12.04% vs -38.64% for BAGY. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THNR has performed better with a 12.04% return vs -38.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 60.88%, compared with 1.67% for THNR.
BAGY is categorized as Derivative Income, while THNR is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.59% for THNR.
THNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и THNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор