PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с TAAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAAGX

1 день
0.42%
1 месяц
6.70%
С начала года
37.12%
6 месяцев
34.03%
1 год
62.50%
3 года*
35.56%
5 лет*
18.10%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и TAAGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		37.12%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-10.13%

Correlation

The correlation between BAFMX and TAAGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.88

Over the past year, the correlation between BAFMX and TAAGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с TPHDTAAGX с SRLNTAAGX с BIBLTAAGX с VTI

Доходность на риск

BAFMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и TAAGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и TAAGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Сравнение комиссий BAFMX и TAAGX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и TAAGX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности TAAGX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.51%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and TAAGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и TAAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор