PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFMX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFMX и EEOFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-12.04%

Доходность по периодам

С начала года, BAFMX показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIASXBAFMX с BIAFX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с IMIDXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий BAFMX и EEOFX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BAFMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFMXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.52

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.12

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.09

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.79

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFMX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFMX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFMX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.52

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между BAFMX и EEOFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и EEOFX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.17%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и EEOFX

Максимальная просадка BAFMX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFMX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFMXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-50.17%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-13.49%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-50.17%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-22.58%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-19.83%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

4.28%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и EEOFX

Текущая волатильность для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) составляет 5.76%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFMXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.95%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

16.62%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.25%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

24.89%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

24.72%

-2.20%