PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BBMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с BBMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BBMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.86%
1 год
0.09%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и BBMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%3.83%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%

Correlation

The correlation between BAFMX and BBMIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.83

Over the past year, the correlation between BAFMX and BBMIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BBNIXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBLIXBBMIX с BARAXBBMIX с BARIX

Доходность на риск

BAFMX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. BBMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBBMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.15

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BBMIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXBBMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BBMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXBBMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.67%

—

Сравнение комиссий BAFMX и BBMIX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BBMIX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and BBMIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и BBMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор