PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с HERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. HERIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и HERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.68%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 5.68%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

HERIX

1 день
2.72%
1 месяц
-8.55%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.28%
3 года*
18.33%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с FTIHXHERIX с HGOYXHERIX с EFEIXHERIX с HILYXHERIX с FCEEXHERIX с DEMIX

Сравнение комиссий BADEX и HERIX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.

HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXHERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.36

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.46

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.12

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа HERIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.26

+0.31

Корреляция

Корреляция между BADEX и HERIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и HERIX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности HERIX в 5.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		5.08%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и HERIX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и HERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-39.70%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-12.78%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-35.55%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-10.41%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.77%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.44%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и HERIX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.15%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

13.50%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

17.56%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

16.12%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

17.30%

-7.11%