PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		-0.28%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%3.16%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%.

BADEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
2.63%
1 год
10.81%
3 года*
10.26%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий BADEX и DEMIX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.11

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.29

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.81

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

18.57

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.11

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между BADEX и DEMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и DEMIX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.54%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и DEMIX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-63.15%

+41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-20.32%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-43.95%

+22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-19.53%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-18.54%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.26%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и DEMIX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 4.93%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

19.15%

-14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

28.50%

-21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

33.36%

-23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

23.11%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

21.94%

-11.77%