Сравнение BADEX с CEFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и CEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и CEFIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund	1.30%	13.95%	10.15%	11.67%	-11.34%	4.49%	2.32%
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund	1.94%	38.50%	11.21%	11.61%	-15.07%	0.27%	3.15%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CEFIX с доходностью 1.94%.

BADEX

1 день: 1.58%

1 месяц: -5.20%

С начала года: 1.30%

6 месяцев: 3.79%

1 год: 12.34%

3 года*: 10.83%

5 лет*: 4.75%

10 лет*: —

CEFIX

1 день: 2.87%

1 месяц: -8.94%

С начала года: 1.94%

6 месяцев: 7.47%

1 год: 34.32%

3 года*: 19.32%

5 лет*: 7.53%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Название символа

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Часто сравнивают с BADEX:

BADEX с FSSGX BADEX с MEMQX BADEX с DESIX BADEX с DRESX BADEX с SMQFX BADEX с WBELX BADEX с PZVEX

Часто сравнивают с CEFIX:

CEFIX с VOO CEFIX с GLDM CEFIX с EFEIX CEFIX с CGJIX CEFIX с CULAX CEFIX с CFJIX CEFIX с CYBIX

Сравнение комиссий BADEX и CEFIX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CEFIX в 0.97%.

BADEX

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

CEFIX

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Доходность на риск

BADEX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BADEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BADEX	CEFIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	2.12	-0.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.65	-1.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.42	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	2.44	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.60	9.95	-4.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. CEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CEFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и CEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BADEX	CEFIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	2.12	-0.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.51	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.61	-0.04

Корреляция

Корреляция между BADEX и CEFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и CEFIX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности CEFIX в 3.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund	7.42%	7.52%	2.27%	1.92%	2.43%	7.54%	0.03%	0.00%
CEFIX Calvert Emerging Markets Advancement Fund	3.07%	3.13%	1.76%	3.20%	5.51%	4.57%	0.13%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и CEFIX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки CEFIX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и CEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BADEX	CEFIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.86%	-30.73%	+8.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.89%	-13.87%	+4.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.86%	-24.41%	+2.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.45%	-11.40%	+3.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.77%	-9.78%	+4.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.24%	3.40%	-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и CEFIX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BADEX	CEFIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.22%	9.20%	-3.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.29%	12.82%	-5.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.29%	16.80%	-6.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.99%	14.75%	-4.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.19%	17.14%	-6.95%

Сравнение BADEX с CEFIX

Доходность

Сравнение доходности BADEX и CEFIX

Сравнение доходности по годам BADEX и CEFIX

Доходность по периодам

BADEX

CEFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BADEX и CEFIX

Доходность на риск

BADEX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск

BADEX

CEFIX

Сравнение BADEX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BADEX vs. CEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и CEFIX

Просадки

Сравнение просадок BADEX и CEFIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и CEFIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)