Сравнение BABX с IBIC
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BABX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, BABX returned -12.32% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности BABX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
BABX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -12.32%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.02% | 123.85% | 1.23% | -20.63% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BABX and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between BABX and IBIC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
BABX
IBIC
Сравнение BABX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.24 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 17.27 | -17.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 67.45 | -67.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 5.05 | -5.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 3.49 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок BABX и IBIC
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -0.90% | -69.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.86% | -0.26% | -64.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -0.13% | -62.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -0.10% | -45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.51% | 0.07% | +36.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и IBIC
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 0.33% | +29.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 0.67% | +56.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.54% | 0.90% | +86.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.08% | 1.58% | +81.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.08% | 1.58% | +81.50% |
Сравнение комиссий BABX и IBIC
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и IBIC
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (29.33%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -12.32% for BABX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор