PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BABX с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BABX и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BABX показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


BABX

1 день
-2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-12.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BABX и IBIC


2026 (YTD)202520242023
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
-34.02%123.85%1.23%-20.63%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between BABX and IBIC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.03

The correlation between BABX and IBIC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

BABX vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABX
Ранг доходности на риск BABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABX c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABXIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

2.24

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

17.27

-17.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

67.45

-67.79

BABX vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABX и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABXIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

5.05

-5.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

3.49

-3.52

Просадки

Сравнение просадок BABX и IBIC

Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BABXIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-0.90%

-69.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.86%

-0.26%

-64.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.76%

-0.13%

-62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-0.10%

-45.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.51%

0.07%

+36.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BABX и IBIC

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BABXIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

0.33%

+29.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.66%

0.67%

+56.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.54%

0.90%

+86.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.08%

1.58%

+81.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.08%

1.58%

+81.50%

Сравнение комиссий BABX и IBIC

BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BABX и IBIC

BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.


ПозицияTTM202520242023
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%

Часто задаваемые вопросы


BABX and IBIC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (29.33%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -70.62% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -12.32% for BABX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for BABX.

BABX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BABX и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор