Сравнение BABA с ISLN.L
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 4.42% против 14.26% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам BABA и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
Correlation
The correlation between BABA and ISLN.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
BABA
ISLN.L
Сравнение BABA c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.96 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.36 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и ISLN.L
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -76.69% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -43.83% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -43.83% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -43.83% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -43.83% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -40.57% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -53.73% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 19.70% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и ISLN.L
Текущая волатильность для Alibaba Group Holding Limited (BABA) составляет 10.07%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что BABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 15.90% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 54.92% | -25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 57.77% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 35.79% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 31.08% | +12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и ISLN.L
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and ISLN.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BABA и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор