Сравнение BABA с CSPX.L
BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock, while CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 15.24%/yr for CSPX.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и CSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 4.42% против 15.24% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
CSPX.L
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам BABA и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between BABA and CSPX.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
BABA
CSPX.L
Сравнение BABA c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.98 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 12.45 | -12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и CSPX.L
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -33.90% | -46.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -8.17% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -18.50% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -24.39% | -48.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -33.90% | -46.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -2.27% | -59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -3.72% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 1.96% | +17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и CSPX.L
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.01% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 9.03% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 12.04% | +31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 16.03% | +35.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 16.22% | +27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и CSPX.L
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABA and CSPX.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BABA и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор