Сравнение BABA с 1CS.MI
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and 1CS.MI (AXA SA) are both stocks. BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while 1CS.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 13.41%/yr for 1CS.MI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и 1CS.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BABA торгуется в USD, в то время как 1CS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1CS.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у 1CS.MI с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BABA уступали акциям 1CS.MI по среднегодовой доходности: 4.42% против 13.41% соответственно.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
1CS.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам BABA и 1CS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
1CS.MI AXA SA | -0.20% | 43.45% | 16.04% | 22.75% | 0.59% | 31.05% | -2.29% | 39.46% | -23.86% | 23.74% |
Correlation
The correlation between BABA and 1CS.MI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
BABA
1CS.MI
Сравнение BABA c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.02 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и 1CS.MI
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке 1CS.MI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -82.88% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -14.08% | -25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -16.43% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -32.77% | -39.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -55.61% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -4.06% | -58.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -25.07% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 7.52% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и 1CS.MI
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с AXA SA (1CS.MI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1CS.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.08% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 20.44% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 26.45% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 26.46% | +24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 28.99% | +14.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и 1CS.MI
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности 1CS.MI в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и 1CS.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BABA and 1CS.MI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BABA и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор