Сравнение BA.L с RYCEY
BA.L (BAE Systems plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 9.04%/yr for RYCEY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BA.L показывает доходность 12.71%, а RYCEY немного выше – 13.00%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 18.87% против 9.04% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
RYCEY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 50.35%
- 3 года*
- 108.74%
- 5 лет*
- 63.14%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам BA.L и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 13.00% | 107.71% | 91.50% | 235.61% | -26.10% | 3.50% | -82.58% | -16.01% | -1.85% | 28.53% |
Correlation
The correlation between BA.L and RYCEY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between BA.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
RYCEY:
$147.86B
BA.L:
£1.33
RYCEY:
£0.99
BA.L:
14.41
RYCEY:
13.26
BA.L:
2.30
RYCEY:
0.03
BA.L:
1.06
RYCEY:
2.77
BA.L:
4.92
RYCEY:
40.55
BA.L:
£54.65B
RYCEY:
£40.04B
BA.L:
£4.75B
RYCEY:
£10.10B
BA.L:
£7.55B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
BA.L
RYCEY
Сравнение BA.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.40 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.49 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и RYCEY
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -98.54% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -20.27% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -22.51% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -52.69% | +31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -93.60% | +55.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -71.63% | +54.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -81.06% | +68.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 7.48% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и RYCEY
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BA.L) составляет 8.48%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 11.11% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 30.96% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 36.06% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 41.78% | -15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 47.93% | -22.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и RYCEY
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и RYCEY
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and RYCEY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор