Сравнение B4NB.DE с ISTM
B4NB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Metals funds - B4NB.DE tracks the RICI Enhanced Copper while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, B4NB.DE returned 42.77% vs 48.97% for ISTM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B4NB.DE charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности B4NB.DE и ISTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
B4NB.DE торгуется в EUR, в то время как ISTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, B4NB.DE показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 10.89%.
B4NB.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 48.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам B4NB.DE и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
B4NB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD | 12.31% | 35.19% | 9.85% | 4.31% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 10.89% | 35.79% | 14.01% | -1.69% |
Correlation
The correlation between B4NB.DE and ISTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between B4NB.DE and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B4NB.DE vs. ISTM — Ранг доходности на риск
B4NB.DE
ISTM
Сравнение B4NB.DE c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| B4NB.DE | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.52 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 6.38 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| B4NB.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.67 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок B4NB.DE и ISTM
Максимальная просадка B4NB.DE за все время составила -35.46%, что больше максимальной просадки ISTM в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NB.DE и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B4NB.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.46% | -19.50% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -19.50% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -11.13% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -6.45% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 7.70% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности B4NB.DE и ISTM
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) составляет 6.28%, в то время как у iShares Strategic Metals ETF (ISTM) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что B4NB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B4NB.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.61% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 26.86% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 29.41% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 23.00% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 23.00% | -3.46% |
Сравнение комиссий B4NB.DE и ISTM
B4NB.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов B4NB.DE и ISTM
B4NB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
B4NB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.59% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
B4NB.DE and ISTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for B4NB.DE.
B4NB.DE tracks RICI Enhanced Copper, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.99% for B4NB.DE and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для B4NB.DE и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор