PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение B4NB.DE с DBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение B4NB.DE с DBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

B4NB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both Metals funds - B4NB.DE tracks the RICI Enhanced Copper while DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, B4NB.DE returned 8.94%/yr vs 8.84%/yr for DBB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. B4NB.DE charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for DBB.

Доходность

Сравнение доходности B4NB.DE и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

B4NB.DE торгуется в EUR, в то время как DBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, B4NB.DE показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 13.56%.

B4NB.DE

1 день
0.86%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.31%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.77%
3 года*
20.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

DBB

1 день
-1.77%
1 месяц
3.14%
С начала года
13.56%
6 месяцев
18.24%
1 год
40.02%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам B4NB.DE и DBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
B4NB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD		12.31%35.19%9.85%6.07%-8.69%21.42%23.18%4.91%-17.09%29.48%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		13.56%10.17%15.03%-1.89%-6.34%38.62%6.01%1.06%-15.69%15.20%

Correlation

The correlation between B4NB.DE and DBB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.60

The correlation between B4NB.DE and DBB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с B4NB.DE:
B4NB.DE с 0GZD.DEB4NB.DE с B4NQ.DEB4NB.DE с BNQP.DEB4NB.DE с BNQV.DEB4NB.DE с 0GZB.DEB4NB.DE с BCIMB4NB.DE с ZINC.L
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT

Доходность на риск

B4NB.DE vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
B4NB.DE
Ранг доходности на риск B4NB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино B4NB.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега B4NB.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара B4NB.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина B4NB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение B4NB.DE c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B4NB.DEDBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.07

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.27

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

16.56

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

B4NB.DE vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа B4NB.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа B4NB.DE и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

B4NB.DEDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.11

+0.49

Просадки

Сравнение просадок B4NB.DE и DBB

Максимальная просадка B4NB.DE за все время составила -35.46%, что меньше максимальной просадки DBB в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B4NB.DE и DBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

B4NB.DEDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.46%

-56.36%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.41%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-19.19%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-33.66%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.14%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-22.61%

+11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.42%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности B4NB.DE и DBB

BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD (B4NB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что B4NB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

B4NB.DEDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.50%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

14.96%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.72%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

19.45%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.98%

+1.56%

Сравнение комиссий B4NB.DE и DBB

B4NB.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов B4NB.DE и DBB

B4NB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
B4NB.DE
BNPP RICI Enhanced Kupfer (TR) ETC USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.35%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Часто задаваемые вопросы

B4NB.DE and DBB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for B4NB.DE.

B4NB.DE tracks RICI Enhanced Copper, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for B4NB.DE and 0.80% for DBB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для B4NB.DE и DBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор