PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZMIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZMIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		1.85%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.39% соответственно.

AZMIX

1 день
1.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.20%
1 год
28.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.91%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с ASHIXAZMIX с AZBIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANNPXAZMIX с ANVIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий AZMIX и LZEMX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

AZMIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.95

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.72

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.86

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

14.21

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.95

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между AZMIX и LZEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и LZEMX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		3.10%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и LZEMX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZMIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-60.08%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.42%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-30.55%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-44.08%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.04%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-16.71%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.89%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и LZEMX

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZMIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

6.23%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

9.72%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

14.30%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

14.11%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.34%

+1.86%