PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZMIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZMIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		1.85%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%36.72%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.91% против 11.92% соответственно.

AZMIX

1 день
1.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.20%
1 год
28.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.91%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с DRMCXAZMIX с ASHIXAZMIX с AZBIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANNPXAZMIX с ANVIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий AZMIX и GLLSX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Доходность на риск

AZMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.70

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.29

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

3.64

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

15.21

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.70

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между AZMIX и GLLSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и GLLSX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		3.10%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и GLLSX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZMIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-32.59%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.39%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-30.02%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

-32.59%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-11.66%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-7.99%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.44%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и GLLSX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) составляет 8.45%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZMIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

11.43%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

15.86%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.71%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.27%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.37%

+0.83%