PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZMIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

AZMIX управляется Allianz. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AZMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZMIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		1.85%33.20%0.98%7.15%-27.76%2.53%22.61%21.90%-19.63%35.64%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, AZMIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

AZMIX

1 день
1.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.20%
1 год
28.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.24%
10 лет*
6.91%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с AZMIX:
AZMIX с ASHIXAZMIX с DRMCXAZMIX с AZBIXAZMIX с PGWCXAZMIX с ANNPXAZMIX с ALOIXAZMIX с ANVIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий AZMIX и FERGX

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

AZMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZMIX
Ранг доходности на риск AZMIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZMIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZMIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.86

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.27

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

9.03

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZMIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.15

Корреляция

Корреляция между AZMIX и FERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZMIX и FERGX

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZMIX
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund		3.10%3.15%1.57%1.80%2.08%0.57%1.68%2.96%3.07%1.70%2.41%3.62%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZMIX и FERGX

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZMIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.57%

-39.27%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-13.32%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.05%

-37.18%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-10.52%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-14.56%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.35%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AZMIX и FERGX

Текущая волатильность для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) составляет 8.45%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZMIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.62%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

13.68%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.94%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.84%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.85%

+0.35%