Сравнение AZMIX с AZNIX

С начала года, AZMIX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у AZNIX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции AZMIX уступали акциям AZNIX по среднегодовой доходности: 6.91% против 8.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AZNIX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZMIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZNIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZMIX и AZNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AZMIX и AZNIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AZMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AZNIX в 7.24%

Максимальная просадка AZMIX за все время составила -44.57%, примерно равная максимальной просадке AZNIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZMIX и AZNIX.

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что AZMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.