Сравнение AZBIX с PSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и PSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.90% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и PSSMX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSSMX в 0.73%.
Доходность на риск
AZBIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
AZBIX
PSSMX
Сравнение AZBIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.37 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.37 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.53 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и PSSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и PSSMX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности PSSMX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и PSSMX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и PSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -58.43% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.85% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -27.01% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -44.85% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.83% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.58% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.68% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и PSSMX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.28% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.05% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 22.67% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.87% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.92% | -1.61% |