Сравнение AZBIX с KCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. KCSIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и KCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и KCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 4.48% | 11.42% | 15.38% | 16.26% | -20.48% | 23.97% | 13.65% | 24.47% | -15.84% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у KCSIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции KCSIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.49% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
KCSIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и KCSIX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KCSIX в 1.05%.
Доходность на риск
AZBIX vs. KCSIX — Ранг доходности на риск
AZBIX
KCSIX
Сравнение AZBIX c KCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | KCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.91 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.10 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 8.91 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и KCSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и KCSIX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности KCSIX в 11.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
KCSIX Knights of Columbus Small Cap Fund | 11.21% | 11.81% | 8.67% | 2.07% | 1.51% | 11.42% | 0.00% | 0.25% | 13.09% | 4.91% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и KCSIX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки KCSIX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и KCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -45.52% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.38% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -30.88% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -45.52% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.40% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.23% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.16% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и KCSIX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Knights of Columbus Small Cap Fund (KCSIX) имеют волатильность 7.23% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | KCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.20% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.27% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 21.57% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.26% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.78% | -1.47% |