PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с IJSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZBIX с IJSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AZBIX returned 11.77%/yr vs 11.71%/yr for IJSSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AZBIX charges 0.89%/yr vs 1.11%/yr for IJSSX.

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и IJSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IJSSX с доходностью 12.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZBIX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции IJSSX немного отстают с 11.71%.

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%

IJSSX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.40%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.06%
3 года*
12.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZBIX и IJSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.40%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%

Correlation

The correlation between AZBIX and IJSSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between AZBIX and IJSSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX
Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с HFCGXIJSSX с IFTIX

Доходность на риск

AZBIX vs. IJSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c IJSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXIJSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.45

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.15

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.28

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

7.80

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. IJSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IJSSX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и IJSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXIJSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и IJSSX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки IJSSX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и IJSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZBIXIJSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-55.02%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.31%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-26.96%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-28.04%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-42.85%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.06%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.35%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.17%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и IJSSX

Текущая волатильность для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) составляет 5.05%, в то время как у VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZBIXIJSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.78%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.85%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

21.37%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

23.45%

-2.09%

Сравнение комиссий AZBIX и IJSSX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IJSSX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и IJSSX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности IJSSX в 13.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.03%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%

Часто задаваемые вопросы

AZBIX and IJSSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.54%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs IJSSX's -55.02%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZBIX и IJSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор