Сравнение AZBIX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 5.73% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции AZBIX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.03% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
FSOPX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и FSOPX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
AZBIX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
AZBIX
FSOPX
Сравнение AZBIX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.18 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.48 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 10.54 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и FSOPX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FSOPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.17% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и FSOPX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -61.75% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.99% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -30.06% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -39.15% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -5.35% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.45% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и FSOPX
Текущая волатильность для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.94% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 13.58% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 22.48% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.69% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.93% | -0.62% |