Сравнение AYEP.DE с UKPH.DE
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and UKPH.DE (iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both REIT funds from iShares - AYEP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ while UKPH.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, AYEP.DE returned 2.45%/yr vs 5.20%/yr for UKPH.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for UKPH.DE.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и UKPH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у UKPH.DE с доходностью 6.48%.
AYEP.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- —
UKPH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и UKPH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -4.19% | 15.78% | -4.19% | -5.49% | -6.38% |
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 6.48% | 7.52% | -14.32% | 8.55% | -22.95% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and UKPH.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. UKPH.DE — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
UKPH.DE
Сравнение AYEP.DE c UKPH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYEP.DE | UKPH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и UKPH.DE
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки UKPH.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и UKPH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | UKPH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -35.98% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -17.58% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -23.57% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -20.50% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -24.01% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.88% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и UKPH.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 3.64%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | UKPH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 8.03% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 16.81% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 20.14% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 21.70% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 21.70% | -5.72% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и UKPH.DE
AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UKPH.DE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и UKPH.DE
Ни AYEP.DE, ни UKPH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AYEP.DE and UKPH.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKPH.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKPH.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for AYEP.DE.
AYEP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while UKPH.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.59% for AYEP.DE and 0.42% for UKPH.DE.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и UKPH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор