PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEM.DE с XEMD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AYEM.DE returned 20.23%/yr vs 20.80%/yr for XEMD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AYEM.DE показывает доходность 26.90%, а XEMD.DE немного выше – 28.06%.

AYEM.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.90%
6 месяцев
27.17%
1 год
46.15%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и XEMD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		26.90%17.51%14.02%6.81%-14.64%-1.96%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%

Correlation

The correlation between AYEM.DE and XEMD.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.97

The correlation between AYEM.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.L
Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DE

Доходность на риск

AYEM.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DEXEMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.77

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.71

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.60

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

16.76

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMD.DE равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки XEMD.DE в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и XEMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEM.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-23.50%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.72%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.54%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.22%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и XEMD.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) составляет 7.02%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEM.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.39%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

15.08%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.84%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.76%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.76%

+1.86%

Сравнение комиссий AYEM.DE и XEMD.DE

И AYEM.DE, и XEMD.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и XEMD.DE

AYEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AYEM.DE and XEMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE and XEMD.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и XEMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор