PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYE2.DE с AHYE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYE2.DE с AHYE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) and AHYE.DE (Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR) are both European High Yield Bonds funds - AYE2.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond while AHYE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYE2.DE returned 2.45%/yr vs 1.77%/yr for AHYE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AYE2.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for AHYE.DE.

Доходность

Сравнение доходности AYE2.DE и AHYE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYE2.DE показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у AHYE.DE с доходностью 0.37%.

AYE2.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

AHYE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.35%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYE2.DE и AHYE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.71%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.37%5.51%5.40%10.19%-10.53%-0.33%

Correlation

The correlation between AYE2.DE and AHYE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between AYE2.DE and AHYE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AYE2.DE:
AYE2.DE с EUNW.DEAYE2.DE с SXRH.DEAYE2.DE с IBCD.DEAYE2.DE с IS04.DEAYE2.DE с XHYA.DEAYE2.DE с BNDAYE2.DE с AAPL
Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с EUNW.DE

Доходность на риск

AYE2.DE vs. AHYE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYE2.DE c AHYE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYE2.DEAHYE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.01

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.58

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.01

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

4.06

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYE2.DE vs. AHYE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYE2.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYE.DE равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYE2.DE и AHYE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYE2.DEAHYE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AYE2.DE и AHYE.DE

Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки AHYE.DE в -23.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и AHYE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYE2.DEAHYE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-23.41%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.22%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.69%

-3.22%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-16.89%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.32%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.86%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.80%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AYE2.DE и AHYE.DE

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYE2.DEAHYE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.81%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.76%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.22%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

5.57%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.73%

-1.47%

Сравнение комиссий AYE2.DE и AHYE.DE

AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AHYE.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYE2.DE и AHYE.DE

Ни AYE2.DE, ни AHYE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AYE2.DE and AHYE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYE2.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYE2.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for AHYE.DE.

AYE2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while AHYE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for AYE2.DE and 0.40% for AHYE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYE2.DE и AHYE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор