PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYBLX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYBLX с NDARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) and NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AYBLX returned 10.62%/yr vs 8.54%/yr for NDARX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AYBLX charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for NDARX.

Доходность

Сравнение доходности AYBLX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYBLX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции AYBLX превзошли акции NDARX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.54% соответственно.

AYBLX

1 день
0.42%
1 месяц
0.30%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.34%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.62%

NDARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.13%
3 года*
14.19%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYBLX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		13.44%19.80%9.64%15.41%-14.39%15.48%12.92%22.22%-4.43%15.19%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.81%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.62%

Correlation

The correlation between AYBLX and NDARX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between AYBLX and NDARX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Balanced ESG Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с SYFFXAYBLX с FSRKXAYBLX с FCSRX
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с AAETXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX

Доходность на риск

AYBLX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYBLX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYBLXNDARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.88

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.66

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.18

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.03

9.71

+12.32

AYBLX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYBLX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа NDARX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYBLX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYBLX и NDARX

Максимальная просадка AYBLX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYBLX и NDARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYBLXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-23.62%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.86%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-9.18%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-18.37%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

-23.62%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.08%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.54%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AYBLX и NDARX

Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AYBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYBLXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.73%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

6.50%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

7.97%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.14%

9.54%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

10.19%

+1.13%

Сравнение комиссий AYBLX и NDARX

AYBLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYBLX и NDARX

Дивидендная доходность AYBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности NDARX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.26%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.95%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AYBLX and NDARX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYBLX has higher volatility (3.76%) compared to NDARX (2.73%). In terms of maximum drawdown, AYBLX dropped -36.28% vs NDARX's -23.62%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYBLX и NDARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор