Сравнение AXQE.DE с JREM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).
AXQE.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AXQE.DE и JREM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXQE.DE и JREM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXQE.DE AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 9.19% | 28.56% |
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 8.08% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у JREM.DE с доходностью 8.08%.
AXQE.DE
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 42.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREM.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXQE.DE и JREM.DE
И AXQE.DE, и JREM.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
AXQE.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск
AXQE.DE
JREM.DE
Сравнение AXQE.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXQE.DE | JREM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.45 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.96 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 9.27 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXQE.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.43 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между AXQE.DE и JREM.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXQE.DE и JREM.DE
Ни AXQE.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AXQE.DE и JREM.DE
Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и JREM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXQE.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -30.28% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -13.91% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -6.84% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.90% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.04% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXQE.DE и JREM.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXQE.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 7.90% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 13.60% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 18.83% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.46% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.80% | +2.03% |