Сравнение AXGN с FLRN
AXGN (AxoGen, Inc.) is a stock, while FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Over the past 10 years, AXGN returned 21.80%/yr vs 3.04%/yr for FLRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции AXGN превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 21.80% против 3.04% соответственно.
AXGN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.08%
- 1 год
- 356.49%
- 3 года*
- 70.67%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 21.80%
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам AXGN и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 36.54% | 98.60% | 141.29% | -31.56% | 6.51% | -47.65% | 0.06% | -12.43% | -27.81% | 214.44% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 2.03% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between AXGN and FLRN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. FLRN — Ранг доходности на риск
AXGN
FLRN
Сравнение AXGN c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXGN | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 3.24 | -1.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.61 | 21.09 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.69 | 124.77 | -60.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXGN и FLRN
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -14.64% | -83.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -0.23% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.02% | -1.43% | -59.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.67% | -2.16% | -81.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -14.64% | -78.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | 0.00% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -1.82% | -63.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 0.04% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и FLRN
AxoGen, Inc. (AXGN) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что AXGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 0.20% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 0.54% | +32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.61% | 0.70% | +52.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.07% | 1.69% | +62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.09% | 4.21% | +57.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и FLRN
AXGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AXGN and FLRN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXGN has higher volatility (10.81%) compared to FLRN (0.20%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs FLRN's -14.64%.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 6.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор