PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWWIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWWIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AWWIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWWIX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, AWWIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas International Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с EQALAWWIX с DODFXAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSP
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий AWWIX и PZRIX

AWWIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

AWWIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWWIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWWIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.67

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.39

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.09

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

14.29

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWWIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWWIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWWIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWWIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.67

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между AWWIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWWIX и PZRIX

Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок AWWIX и PZRIX

Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWWIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.98%

-43.53%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.68%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-30.85%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-5.20%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.00%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.45%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AWWIX и PZRIX

CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWWIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.45%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

8.92%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

14.17%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.85%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

17.02%

+1.83%