Сравнение AWWIX с FAOSX
AWWIX (CIBC Atlas International Growth Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AWWIX returned 6.51%/yr vs 3.25%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AWWIX charges 0.94%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности AWWIX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AWWIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWWIX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 5.26% | 26.10% | 5.39% | 15.31% | -14.12% | 2.01% | 17.03% | 9.68% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 10.72% |
Correlation
The correlation between AWWIX and FAOSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between AWWIX and FAOSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWWIX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
AWWIX
FAOSX
Сравнение AWWIX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWWIX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.47 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.73 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWWIX и FAOSX
Максимальная просадка AWWIX за все время составила -32.98%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWWIX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.98% | -36.24% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -7.26% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -13.96% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -36.24% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.86% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.91% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.31% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWWIX и FAOSX
CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AWWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 0.00% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 2.59% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 8.27% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 16.69% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 16.60% | +2.21% |
Сравнение комиссий AWWIX и FAOSX
AWWIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWWIX и FAOSX
Дивидендная доходность AWWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWWIX CIBC Atlas International Growth Fund | 0.69% | 0.73% | 1.14% | 1.16% | 1.53% | 1.97% | 0.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
AWWIX and FAOSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWWIX has higher volatility (4.75%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AWWIX dropped -32.98% vs FAOSX's -36.24%.
AWWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWWIX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор