PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%4.81%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с FMIEXAWSAX с MVGIXAWSAX с ARTHX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий AWSAX и IVNQX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.63

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

6.05

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между AWSAX и IVNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и IVNQX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и IVNQX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-34.83%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.56%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-34.83%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-8.94%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-8.45%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.39%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) составляет 6.08%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что AWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

12.88%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

22.53%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

22.51%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.56%

-5.44%