PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSAX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSAX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

AWSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSAX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSAX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		-3.55%15.33%16.49%21.79%-22.22%15.71%7.29%24.54%-15.01%22.83%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, AWSAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции AWSAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.54% соответственно.

AWSAX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-2.70%
1 год
13.06%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.65%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Core Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с AWSAX:
AWSAX с ACSTXAWSAX с FTECAWSAX с AIIEXAWSAX с ACEIXAWSAX с FMIEXAWSAX с MVGIXAWSAX с SSGLX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий AWSAX и ARTHX

AWSAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund

Доходность на риск

AWSAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSAX
Ранг доходности на риск AWSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSAXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.35

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.00

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.28

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

14.04

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSAX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSAX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSAXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.35

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между AWSAX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSAX и ARTHX

Дивидендная доходность AWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund		9.58%9.24%8.01%2.48%3.26%5.38%15.26%1.21%8.57%5.24%0.35%1.22%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок AWSAX и ARTHX

Максимальная просадка AWSAX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSAX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSAXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-37.42%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.30%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-37.42%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-37.42%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.16%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.19%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSAX и ARTHX

Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.08% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSAXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.40%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.18%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.54%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

17.50%

-0.38%