PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWP с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWP и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и FRIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
1.13%12.43%12.23%12.58%-37.13%40.41%-10.29%42.52%-18.47%44.91%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.31% соответственно.


AWP

1 день
2.26%
1 месяц
-9.07%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.16%
3 года*
9.73%
5 лет*
1.81%
10 лет*
6.68%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Premier Properties Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Сравнение комиссий AWP и FRIRX

AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.


Доходность на риск

AWP vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWP
Ранг доходности на риск AWP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWP: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWP: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWPFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.98

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.30

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.14

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.76

-2.01

AWP vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWPFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.79

-0.73

Корреляция

Корреляция между AWP и FRIRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и FRIRX

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FRIRX в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWP
abrdn Global Premier Properties Fund
12.74%12.50%12.44%12.37%12.31%7.02%9.13%8.49%12.05%8.90%11.70%10.40%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок AWP и FRIRX

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и FRIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


AWPFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.93%

-34.50%

-51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-4.30%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-18.18%

-25.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.95%

-34.50%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-2.71%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-3.30%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.03%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и FRIRX

abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWPFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

1.66%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

2.84%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

4.91%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

6.53%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

9.49%

+14.10%