PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 6.76% против 27.10% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between AWK and SMSN.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.06

The correlation between AWK and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

AWK:

$5.65

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

SMSN.L:

0.02

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с CXSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

AWK vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
7.44

-7.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
5.67

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.74

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

17.15

-17.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

56.85

-58.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

7.44

-7.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AWK и SMSN.L

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-55.59%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-21.96%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-44.52%

+22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-49.12%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-54.44%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-12.96%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-17.36%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

6.62%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и SMSN.L

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

23.24%

-17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

43.27%

-27.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

50.70%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

34.66%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

32.88%

-9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и SMSN.L

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
1.21B
133.87T
(AWK) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AWK и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
59.2%
61.2%
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and SMSN.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор