PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWK с LYP6.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, AWK returned -2.91%/yr vs 8.73%/yr for LYP6.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 6.22%.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

LYP6.DE

1 день
0.68%
1 месяц
1.04%
С начала года
6.22%
6 месяцев
9.81%
1 год
18.17%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%11.65%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		6.22%36.40%2.06%19.63%-15.34%14.96%7.89%25.87%-15.46%2.69%

Correlation

The correlation between AWK and LYP6.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.17

The correlation between AWK and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

AWK vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKLYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.24

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.83

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.63

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

5.84

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKLYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.24

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AWK и LYP6.DE

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKLYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-35.72%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.34%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-14.96%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-32.18%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-1.89%

-26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-7.09%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

3.16%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и LYP6.DE

American Water Works Company, Inc. (AWK) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что AWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKLYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.94%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.34%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

14.87%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

17.65%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.10%

+5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и LYP6.DE

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWK and LYP6.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор