PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWF с CHCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWF с CHCLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) and CHCLX (AB Discovery Growth Fund) are both mutual funds - AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CHCLX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AWF returned 5.81%/yr vs 13.37%/yr for CHCLX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for CHCLX.

Доходность

Сравнение доходности AWF и CHCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у CHCLX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям CHCLX по среднегодовой доходности: 5.81% против 13.37% соответственно.

AWF

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.81%

CHCLX

1 день
1.56%
1 месяц
5.43%
С начала года
15.63%
6 месяцев
16.50%
1 год
30.32%
3 года*
16.51%
5 лет*
4.36%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWF и CHCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.70%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		15.63%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%

Correlation

The correlation between AWF and CHCLX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1993 г.

0.30

The correlation between AWF and CHCLX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

AB Discovery Growth Fund

Часто сравнивают с AWF:
AWF с VWOBAWF с EGRIXAWF с GHYAWF с BUCKAWF с ANBIXAWF с SVOLAWF с LQD
Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с ACGYXCHCLX с QUASXCHCLX с BQMGX

Доходность на риск

AWF vs. CHCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c CHCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWFCHCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.42

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.96

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.03

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

7.59

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWF vs. CHCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CHCLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и CHCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWFCHCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.42

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AWF и CHCLX

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и CHCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWFCHCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-63.85%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-15.70%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.12%

-30.36%

+19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-44.63%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-44.63%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-0.53%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-14.19%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.19%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и CHCLX

Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 3.53%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWFCHCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.02%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

18.30%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

22.52%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

25.74%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

24.97%

-9.75%

Сравнение комиссий AWF и CHCLX

AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CHCLX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и CHCLX

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности CHCLX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.68%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		10.03%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%

Часто задаваемые вопросы

AWF and CHCLX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHCLX has higher volatility (7.02%) compared to AWF (3.53%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs CHCLX's -63.85%.

CHCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWF и CHCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор