Сравнение AWC.DE с NEE
AWC.DE (American Water Works Company Inc) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AWC.DE in Utilities - Regulated Water, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, AWC.DE returned -2.27%/yr vs 7.40%/yr for NEE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWC.DE и NEE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AWC.DE торгуется в EUR, в то время как NEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AWC.DE показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 10.57%.
AWC.DE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- -6.26%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам AWC.DE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWC.DE American Water Works Company Inc | -4.52% | -5.02% | 1.03% | -14.96% | -11.42% | 36.23% | 13.47% | -0.25% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.57% | 1.77% | 29.48% | -27.54% | -2.88% | 32.62% | 19.34% | 1.96% |
Correlation
The correlation between AWC.DE and NEE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between AWC.DE and NEE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWC.DE vs. NEE — Ранг доходности на риск
AWC.DE
NEE
Сравнение AWC.DE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company Inc (AWC.DE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWC.DE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.65 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.71 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWC.DE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.95 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.58 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AWC.DE и NEE
Максимальная просадка AWC.DE за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWC.DE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWC.DE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -47.01% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -13.80% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -32.34% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.69% | -47.01% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.99% | -10.02% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -10.10% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 4.83% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWC.DE и NEE
Текущая волатильность для American Water Works Company Inc (AWC.DE) составляет 6.10%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что AWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWC.DE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 8.86% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 16.79% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 24.03% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 26.74% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.71% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWC.DE и NEE
Дивидендная доходность AWC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWC.DE American Water Works Company Inc | 2.36% | 2.24% | 2.00% | 1.82% | 1.46% | 1.03% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWC.DE и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AWC.DE and NEE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AWC.DE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор