PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с MISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с MISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и MISHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
MISHX
AB Municipal Income Shares		-0.28%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 10.93% против 3.67% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

MISHX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.93%
3 года*
4.92%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с ALTFXAWAYX с AGRFX
Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с SCHDMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с SPYI

Сравнение комиссий AWAYX и MISHX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
MISHX
AB Municipal Income Shares

Доходность на риск

AWAYX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXMISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.79

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.09

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.00

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.23

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MISHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXMISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.79

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между AWAYX и MISHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и MISHX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности MISHX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.83%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и MISHX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и MISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXMISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-19.03%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-5.34%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-18.20%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-19.03%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-2.47%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.44%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и MISHX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXMISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.29%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

2.02%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

5.64%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

4.95%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

5.17%

+11.60%