PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с MJUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. AWAY is passively managed, while MJUS is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AWAY

1 день
1.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-16.29%
1 год
-17.95%
3 года*
0.57%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
—

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-15.47%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-11.77%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between AWAY and MJUS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.34

The correlation between AWAY and MJUS shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AWAY и MJUS

Секторы
AWAY
MJUS

Потребительский циклический сектор

63.7%
0.8%

Технологии

30.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
63.7%
MJUS
0.8%

Технологии

AWAY
30.0%
MJUS
3.6%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.0%
MJUS

-

Промышленность

AWAY
1.0%
MJUS

-

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
MJUS
4.7%

Сырьевые материалы

AWAY

-

MJUS

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

MJUS

-

Энергетика

AWAY

-

MJUS

-

Здравоохранение

AWAY

-

MJUS
14.1%

Недвижимость

AWAY

-

MJUS
1.6%

Коммунальные услуги

AWAY

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с VB
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY

Доходность на риск

AWAY vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAY vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

—

—

Просадки

Сравнение просадок AWAY и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

—

—

Сравнение комиссий AWAY и MJUS

И AWAY, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и MJUS

Ни AWAY, ни MJUS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and MJUS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AWAY and MJUS have the same expense ratio: 0.75% per year.

AWAY and MJUS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while MJUS is Cannabis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор