Сравнение AW1T.DE с UBUD.DE
AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) are both exchange-traded funds - AW1T.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Value, while UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1T.DE returned 20.19%/yr vs 42.44%/yr for UBUD.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AW1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for UBUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1T.DE и UBUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1T.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью -6.38%.
AW1T.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам AW1T.DE и UBUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AW1T.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc | 7.24% | 37.16% | 9.32% | 18.73% | 7.29% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 15.31% |
Correlation
The correlation between AW1T.DE and UBUD.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1T.DE vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск
AW1T.DE
UBUD.DE
Сравнение AW1T.DE c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AW1T.DE | UBUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.65 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 4.06 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AW1T.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.26 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок AW1T.DE и UBUD.DE
Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки UBUD.DE в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и UBUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1T.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -57.79% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -28.94% | +20.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -28.94% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -27.15% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -28.07% | +25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 11.75% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1T.DE и UBUD.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 3.45%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1T.DE | UBUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 13.71% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 35.92% | -25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 45.63% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 35.68% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 35.58% | -21.79% |
Сравнение комиссий AW1T.DE и UBUD.DE
AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UBUD.DE в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1T.DE и UBUD.DE
AW1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1T.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
AW1T.DE and UBUD.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.
AW1T.DE is categorized as Europe Equities, while UBUD.DE is Precious Metals. AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners. Their fees differ too: 0.25% for AW1T.DE and 0.43% for UBUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и UBUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор