PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1T.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1T.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1T.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - AW1T.DE tracks the MSCI EMU Value while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1T.DE returned 20.19%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AW1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1T.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW1T.DE показывает доходность 7.24%, а H4ZZ.DE немного ниже – 7.20%.

AW1T.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.24%
6 месяцев
10.78%
1 год
21.10%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1T.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		7.24%37.16%9.32%18.73%7.29%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%4.62%

Correlation

The correlation between AW1T.DE and H4ZZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between AW1T.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с UIQ4.DEAW1T.DE с ED3F.DEAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с GLDAW1T.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

AW1T.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1T.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1T.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.98

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.54

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.43

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

4.86

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1T.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1T.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1T.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1T.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.98

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.18

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AW1T.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка AW1T.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1T.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1T.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-16.46%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.94%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-16.46%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.53%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-2.68%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.23%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1T.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE) составляет 3.45%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что AW1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1T.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.93%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.97%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.97%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

15.85%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

15.85%

-2.06%

Сравнение комиссий AW1T.DE и H4ZZ.DE

AW1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1T.DE и H4ZZ.DE

Ни AW1T.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1T.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AW1T.DE.

AW1T.DE tracks MSCI EMU Value, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for AW1T.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1T.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор