PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW15.DE с XMK9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW15.DE с XMK9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) and XMK9.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged) are both Japan Equities funds - AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned while XMK9.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW15.DE returned 3.15%/yr vs 19.08%/yr for XMK9.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW15.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for XMK9.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW15.DE и XMK9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW15.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 19.57%.

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

XMK9.DE

1 день
0.46%
1 месяц
6.02%
С начала года
19.57%
6 месяцев
21.48%
1 год
51.09%
3 года*
26.94%
5 лет*
19.08%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW15.DE и XMK9.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		19.57%27.06%22.49%33.31%-6.05%2.89%

Correlation

The correlation between AW15.DE and XMK9.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between AW15.DE and XMK9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE
Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с VJPN.DEXMK9.DE с 36B4.DEXMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

AW15.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW15.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW15.DEXMK9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.64

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.73

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.21

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

17.91

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW15.DE vs. XMK9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW15.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XMK9.DE равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW15.DE и XMK9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW15.DEXMK9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.64

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.70

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AW15.DE и XMK9.DE

Максимальная просадка AW15.DE за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW15.DE и XMK9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW15.DEXMK9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-34.29%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.72%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-21.74%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-21.74%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-7.71%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.83%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AW15.DE и XMK9.DE

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AW15.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW15.DEXMK9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

14.80%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.21%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.65%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

18.80%

-2.38%

Сравнение комиссий AW15.DE и XMK9.DE

AW15.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMK9.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW15.DE и XMK9.DE

Ни AW15.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW15.DE and XMK9.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW15.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW15.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for XMK9.DE.

AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned, while XMK9.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for AW15.DE and 0.40% for XMK9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW15.DE и XMK9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор