PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с USSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с USSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. AVWS.DE is actively managed, while USSC.L is passively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.95% vs 34.43% for USSC.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 15.05%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.97%
1 год
34.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSC.L

1 день
0.59%
1 месяц
2.33%
С начала года
15.05%
6 месяцев
14.70%
1 год
34.43%
3 года*
16.59%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и USSC.L

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		15.05%1.12%7.79%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and USSC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between AVWS.DE and USSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBR
Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L

Доходность на риск

AVWS.DE vs. USSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEUSSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.11

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.87

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

5.47

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

16.34

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. USSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSC.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и USSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEUSSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.44

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и USSC.L

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и USSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DEUSSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-45.80%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.26%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.62%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и USSC.L

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.27%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DEUSSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.57%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.21%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.28%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.23%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.86%

-4.74%

Сравнение комиссий AVWS.DE и USSC.L

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и USSC.L

Ни AVWS.DE, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and USSC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.

AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.30% for USSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и USSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор