PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVWC.DE с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и VDIV.DE


Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.30%.


AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VDIV.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
9.30%
6 месяцев
17.41%
1 год
23.56%
3 года*
20.39%
5 лет*
17.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVWC.DE и VDIV.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.


Доходность на риск

AVWC.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVWC.DEVDIV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.80

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.25

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.18

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

12.17

-3.10

AVWC.DE vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VDIV.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и VDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVWC.DEVDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.93

-0.11

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и VDIV.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и VDIV.DE

AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


TTM20252024202320222021202020192018
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
3.33%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и VDIV.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и VDIV.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AVWC.DEVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-35.93%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.81%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.58%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.25%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и VDIV.DE

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVWC.DEVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.62%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.87%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.05%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

11.97%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.93%

-0.62%