PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

AVWC.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и SWDA.L

2026 (YTD)20252024
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-0.91%6.76%8.17%
Разные валюты инструментов

AVWC.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.54%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий AVWC.DE и SWDA.L

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AVWC.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DESWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.62

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.91

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.24

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

4.76

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWC.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWC.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DESWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.80

+0.02

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и SWDA.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и SWDA.L

Ни AVWC.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и SWDA.L

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-25.58%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.26%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.59%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.52%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и SWDA.L

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.79%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.00%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.33%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.07%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.17%

+0.14%