Сравнение AVWC.DE с PRAZ.DE
AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while PRAZ.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. AVWC.DE is actively managed, while PRAZ.DE is passively managed. Over the past year, AVWC.DE returned 29.46% vs 21.18% for PRAZ.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWC.DE charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVWC.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVWC.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.99%.
AVWC.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWC.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 14.36% | 9.08% | 6.18% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 10.99% | 24.75% | -2.33% |
Correlation
The correlation between AVWC.DE and PRAZ.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between AVWC.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWC.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
AVWC.DE
PRAZ.DE
Сравнение AVWC.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWC.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.02 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 7.58 | +12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWC.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWC.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -39.91% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -10.42% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.25% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.79% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWC.DE и PRAZ.DE
Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) составляет 2.89%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWC.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.45% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 12.43% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 15.09% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.02% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 20.10% | -5.20% |
Сравнение комиссий AVWC.DE и PRAZ.DE
AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWC.DE и PRAZ.DE
Ни AVWC.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVWC.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for AVWC.DE.
AVWC.DE is categorized as Global Equities, while PRAZ.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: Avantis and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for AVWC.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVWC.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор