Сравнение AVWC.DE с IQQ0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).
AVWC.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVWC.DE и IQQ0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVWC.DE и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 2.79% | 9.08% | 6.46% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.21% | -1.26% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.21%.
AVWC.DE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVWC.DE и IQQ0.DE
AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Доходность на риск
AVWC.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
AVWC.DE
IQQ0.DE
Сравнение AVWC.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVWC.DE | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.34 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.38 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.44 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | -0.91 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVWC.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.34 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AVWC.DE и IQQ0.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWC.DE и IQQ0.DE
Ни AVWC.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AVWC.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и IQQ0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVWC.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.65% | -28.65% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.81% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -7.00% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -4.51% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.80% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWC.DE и IQQ0.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AVWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVWC.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.67% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 5.37% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 11.08% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 10.10% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 11.65% | +3.66% |