PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUV с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с VEE.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. AVUV is actively managed, while VEE.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 11.57%/yr vs 4.26%/yr for VEE.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVUV торгуется в USD, в то время как VEE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 10.42%.

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

VEE.TO

1 день
0.78%
1 месяц
-0.81%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.32%
1 год
26.08%
3 года*
16.02%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и VEE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		10.42%25.02%9.77%8.83%-17.98%0.10%15.05%9.81%

Correlation

The correlation between AVUV and VEE.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.40

Сравнение распределения секторов AVUV и VEE.TO

Секторы
AVUV
VEE.TO

Финансовые услуги

26.1%
20.5%

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.2%

Энергетика

15.8%
4.7%

Промышленность

13.6%
7.9%

Технологии

7.4%
26.3%

Сырьевые материалы

5.1%
8.4%

Здравоохранение

4.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.8%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Коммунальные услуги

0.1%
3.0%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
VEE.TO
20.5%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
VEE.TO
11.2%

Энергетика

AVUV
15.8%
VEE.TO
4.7%

Промышленность

AVUV
13.6%
VEE.TO
7.9%

Технологии

AVUV
7.4%
VEE.TO
26.3%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
VEE.TO
8.4%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
VEE.TO
4.1%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
VEE.TO
3.9%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
VEE.TO
7.8%

Недвижимость

AVUV
0.7%
VEE.TO
2.3%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
VEE.TO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS

Доходность на риск

AVUV vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVVEE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.47

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.09

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.25

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

7.89

+7.20

AVUV vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и VEE.TO

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VEE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-36.79%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.97%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-17.99%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-33.33%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-12.69%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.12%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и VEE.TO

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.95%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.97%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.75%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.54%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

18.07%

+10.19%

Сравнение комиссий AVUV и VEE.TO

И AVUV, и VEE.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и VEE.TO

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VEE.TO в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.93%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.62%2.71%2.24%1.93%2.01%2.53%

Часто задаваемые вопросы

AVUV and VEE.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUV and VEE.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV is categorized as Small Cap Value Equities, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и VEE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор