Сравнение AVUS с FLV

С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FLV с доходностью 1.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLV равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUS и FLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FLV в 1.74%

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FLV.

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.