PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с DFSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 22.35%/yr vs 20.21%/yr for DFSU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 7.31%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%1.80%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%26.27%0.65%

Correlation

The correlation between AVUS and DFSU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between AVUS and DFSU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и DFSU

Секторы
AVUS
DFSU

Технологии

27.5%
28.7%

Финансовые услуги

15.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.0%

Промышленность

11.5%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.4%

Энергетика

7.4%
2.0%

Здравоохранение

7.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.0%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Технологии

AVUS
27.5%
DFSU
28.7%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
DFSU
16.7%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
DFSU
12.0%

Промышленность

AVUS
11.5%
DFSU
12.1%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
DFSU
10.4%

Энергетика

AVUS
7.4%
DFSU
2.0%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
DFSU
10.2%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
DFSU
4.3%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
DFSU
2.3%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
DFSU
1.0%

Недвижимость

AVUS
0.2%
DFSU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с SPY

Доходность на риск

AVUS vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.82

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.57

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.34

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

10.16

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DFSU равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSDFSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.82

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.26

-0.46

Просадки

Сравнение просадок AVUS и DFSU

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.88%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.12%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.88%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.69%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-2.66%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.32%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и DFSU

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеют волатильность 2.98% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.02%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.67%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.03%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.25%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

16.25%

+4.60%

Сравнение комиссий AVUS и DFSU

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и DFSU

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности DFSU в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUS and DFSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSU has higher volatility (3.02%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 20.21% for DFSU. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.83% for DFSU.

They also come from different issuers: American Century and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.18% for DFSU.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор