PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUS с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с DFSU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVUS returned 20.16%/yr vs 18.61%/yr for DFSU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 9.99%.

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

DFSU

1 день
-0.04%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.71%
С начала года
9.99%
1 год
20.92%
3 года*
18.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.18%16.68%20.43%21.77%-0.74%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		9.99%15.65%22.96%26.27%0.90%

Correlation

The correlation between AVUS and DFSU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between AVUS and DFSU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и DFSU

Секторы
AVUS
DFSU

Технологии

30.5%
13.0%

Финансовые услуги

14.5%
21.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
17.2%

Промышленность

11.2%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.3%

Здравоохранение

7.0%
15.5%

Энергетика

6.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

AVUS
30.5%
DFSU
13.0%

Финансовые услуги

AVUS
14.5%
DFSU
21.0%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.4%
DFSU
17.2%

Промышленность

AVUS
11.2%
DFSU
15.0%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.3%
DFSU
8.3%

Здравоохранение

AVUS
7.0%
DFSU
15.5%

Энергетика

AVUS
6.8%
DFSU
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.2%
DFSU
3.8%

Сырьевые материалы

AVUS
2.6%
DFSU
2.9%

Коммунальные услуги

AVUS
2.3%
DFSU
1.1%

Недвижимость

AVUS
0.1%
DFSU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с SPY

Доходность на риск

AVUS vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUSDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.58

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.25

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.08

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

8.91

+6.51

AVUS vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DFSU равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUS и DFSU

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.88%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.12%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.88%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.04%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.61%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.35%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и DFSU

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.88%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.26%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

13.26%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.15%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

16.15%

+4.60%

Сравнение комиссий AVUS и DFSU

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и DFSU

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DFSU в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUS and DFSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (3.16%) compared to DFSU (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, AVUS leads with 20.16% vs 18.61% for DFSU. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 20.16% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.82% for DFSU.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.18% for DFSU.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор